2023年10月高等教育自學考試

　　計量經濟學試題

　　課程代碼：00142

　　1. 請考生按規定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。

　　2. 答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆

　　填寫在答題紙規定的位置上。

　　選擇題部分

　　注意事項：

　　每小題選出答案后，用2B 鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動，用橡皮 擦干凈后，再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。

　　一 、單項選擇題：本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項中 只有一項是最符合題目要求的，請將其選出。

　　1.2020年湖北省各個縣市的 GDP數據是

　　A. 截面數據 B. 面板數據

　　C. 時間序列數據 D. 混合數據

　　2. 確定性關系是指

　　A. 變量間的非獨立關系 B. 變量間的因果關系

　　C. 變量間的函數關系 D. 變量間不確定的依存關系

　　3.根據可決系數R²與F 統計量的關系可知，當R²=0 時，有

　　A.F=1 B.F=o

　　C.F=0 D.F=-1

　　4. 參數β的估計量β具備一致性是指

　　A.E(β)=β

　　C.var(β) 為最小 D.var(β)=0

　　5. 多元線性回歸模型中整體顯著性F 檢驗的原假設為

　　A. 偏回歸系數全為0 B. 偏回歸系數不全為0

　　C. 偏回歸系數和常數項全為0 D. 偏回歸系數和常數項不全為0

　　6. 在多元線性回歸模型中，若整體顯著性檢驗F 檢驗通過，而多個重要的回歸系數 t 檢驗沒通過，則表明模型中可能存在

　　A. 異方差性 B. 序列相關

　　C. 多重共線性 D. 擬合優度低

　　00142#計量經濟學試題第1頁(共5頁)

　　7. 如果回歸模型的異方差形式為σ²=o²x², 則采用加權最小二乘法時其權數是

　　A.Xi B.x?

　　C.1/Xi D.1/X²

　　8.在線性回歸模型Y, =β?+β?X ??+u, 中，通常假定u,服從

　　A.t 分布 B. 二項發布

　　C.F 分布 D. 正態分布

　　9. 關于多重可決系數R² 及其修正可決系數R², 下列說法正確的是

　　D.

　　10. 如果 頁之間存在著某種相關性， 計量為

　　A. 無偏，方差最小 B. 有偏，方差最小

　　C. 無偏，方差不是最小 D. 有偏，方差不是最小

　　11. 工具變量法主要用于解決下列哪種情況?

　　A. 異方差性 B. 自相關性

　　C. 隨機解釋變量 D. 多重共線性

　　12. 若查表得到d, 和d?, 則序列負自相關的區間為

　　A.O≤DW≤d B.d?

　　c.d

　　13. 應用DW 檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列是其假定條件的為

　　A. 解釋變量為隨機的 B. 被解釋變量為非隨機的

　　C. 一 般要求樣本量≥30 D. 截距項不為0

　　14,設消費數為¥=R+AX,+B,D+n,Y為消數，X為放入，

　　則 農 村 居 民 消 費 函 數 為

　　A.Y?=β?+β,X,+u B.Y,=β?+βX,+β?+u,

　　C.Y=β?+β,X,+β?D+u, D.Y=β?+β?X,+β?DX,+u,

　　15. 虛擬變量

　　A. 只能做解釋變量

　　B. 只能做被解釋變量

　　C. 只能用來代表質的因素

　　D. 可以做解釋變量，也可以做被解釋變量

　　00142#計量經濟學試題第2頁(共5頁)

　　16. 一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m 個特征的質的因素引入計量經濟

　　模型，則虛擬變量個數為

　　A.m B.m+1

　　C.m+2 D.m-1

　　17. 使用內生變量的前期或前幾期的數值作解釋變量，這種變量我們稱之為

　　A. 外生變量 B. 前定變量

　　C. 內生變量 D. 滯后變量

　　18. 對數模型1nY=Inβ?+β?lnX+μ 中，參數β2的含義是

　　A.Y 關于X 的邊際變化 B.Y 關于X 的增長速度

　　C.Y 關于X 的半彈性 D.Y 關于X 的彈性

　　19. 在利用月度數據構建計量經濟模型時，如果一年里的1,3,5,7,9,11六個月表 現出季節模式，則引入虛擬變量的個數是

　　A.3 B.6

　　C.9 D.12

　　20. 結構式方程中的系數稱為

　　A. 短期影響乘數 B. 長期影響乘數

　　C. 結構參數 D. 簡化參數

　　二、多項選擇題：本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項中 至少有兩項是符合題目要求的，請將其選出，錯選、多選或少選均無分。

　　21. 對計量經濟模型進行驗證時需遵循以下哪些準則?

　　A. 經濟理論準則 B. 統計準則

　　C. 經濟計量準則 D. 數學公式準則

　　E. 顯著性準則

　　22. 下列哪些模型屬于無限分布滯后模型?

　　A. 阿爾蒙多項式滯后模型 B. 部分調整模型

　　C. 自適應預期模型 D. 幾何分布滯后模型

　　E. 一階自回歸模型

　　23. 下列哪種方法不是用來檢驗異方差性的?

　　A.DW 檢驗法 B.White 檢驗

　　C.LM 檢驗 D.Goldfeld-Quandt 檢驗

　　E. 圖示檢驗法

　　24. 一元線性回歸模型Y=β?+β? X,+u, 的經典假設包括

　　A.E(ui) =0

　　B.Var(u;)=o?

　　C.E(u;uj)=0

　　D.E(u;Xi)=0

　　E. 正確地設定了回歸模型

　　00142#計量經濟學試題第3頁(共5頁)

　　25. 使用間接最小二乘法估計結構式方程參數時必須滿足的條件有

　　A. 結構方程為恰好識別

　　B. 結構方程為過度識別

　　C. 簡化方程的擾動項滿足經典假定

　　D. 前定變量之間無完全的多重共線性

　　E. 結構方程中解釋變量間無嚴重多重共線性

　　非選擇題部分

　　注意事項：

　　用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上，不能答在試題卷上。

　　三、名詞解釋題：本大題共5小題，每小題3分，共15分。

　　26. 外生變量

　　27. 協整

　　28. 殘差平方和

　　29. 間接最小二乘法

　　30. 多重共線性

　　四 、簡答題：本大題共5小題，每小題5分，共25分。

　　31. 簡述計量經濟學有哪些應用。

　　32. 簡述高斯—馬爾科夫定理。

　　33. 異方差性的檢驗方法有哪些?

　　34. 多重共線性的補救措施有哪些?

　　35. 回歸模型中引入虛擬變量時要注意哪些點?

　　五、計算題：本大題共2小題，每小題8分，共16分。

　　36 . 某小型商業企業2016~2020年五年內商品銷售額的年平均值為421萬，標準差為

　　30.07萬元;商業利潤的年平均數為113萬元，標準差為15.41萬元。五年內銷售

　　額與商業利潤的乘積和為240170萬元，各年銷售額的平方和為890725萬元，各年 商業利潤的平方和為65033萬元。Y 代表商業利潤， X 代表商品銷售額。試就以上

　　資料計算：

　　(1)商業銷售額與商業利潤的樣本相關系數并解釋其含義;

　　(2)假設商業銷售額與商業利潤之間存在線性相關關系。當商品銷售額為600萬元

　　時，試估計商業利潤為多少萬元?

　　00142#計量經濟學試題第4頁(共5頁)

　　37. 三變量模型Y=β?+β,X,+β,X,+u 的回歸結果：

　　方差來源平方和 (SS) 自由度 (d.f)平方和的均值(MSS)

　　回歸部分(ESS) 32982.5

　　剩余部分(RSS)

　　總離差(TSS)

　　14

　　6.4167

　　注：在5%的顯著性水平下，本題的F?os=4.45。 (結果保留四位小數)

　　(1)求樣本容量;

　　( 2 ) 求 ESS 和 RSS 的自由度;

　　( 3 ) 求RSS 、ESS 和 TSS;

　　(4)在5%的顯著性水平下，判斷模型的顯著性。

　　六 、分析題：本大題共1小題，14分。

　　38. 根據武漢市2000—2020年的財政收入Y 和省內生產總值X 的統計資料，可建立如 下的計量經濟模型：

　　Y=342.7798+0.2176X+e

　　t(3.1124)(23.4597)

　　R²=0.9605 F=520.1214 DW=3.5543

　　請回答以下問題：

　　(1)什么是計量經濟模型的自相關性?

　　(2)試檢驗該模型是否存在一階自相關，為什么?如果有，可以用什么方法消除? (3)自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響?

　　(臨界值 dz=1.25,du=1.54)

　　00142#計量經濟學試題第5頁(共5頁)

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